Quyết định số 61/QĐ-VSD ngày 16/5/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành “Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam” (65 trang)

Quy chế này hướng dẫn các nội dung liên quan đến hoạt động bù trừ và thanh toán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, bao gồm:

a. Mở tài khoản tiền gửi thành viên và tài khoản chứng khoán ký quỹ thành viên cho thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh; đăng ký, hủy đăng ký thông tin tài khoản giao dịch, tài khoản chứng khoán ký quỹ cho nhà đầu tư;

b. Ký quỹ giao dịch;

c. Thế vị, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;

d. Xử lý mất khả năng thanh toán;

đ. Quản lý vị thế.

Đính kèm các phụ lục:

- Phụ lục 1. Quy trình đăng ký, hủy đăng ký thông tin tài khoản giao dịch, tài khoản chứng khoán ký quỹ cho nhà đầu tư

- Phụ lục 2. Phương pháp xác định giá trị ký quỹ ban đầu, ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng tương lai thanh toán bằng chuyển giao tài sản cơ sở

- Phụ lục 3. Phương thức xác định danh mục chứng khoán làm tài sản ký quỹ

- Phụ lục 4. Xác định tỷ lệ chiết khấu chứng khoán ký quỹ tại ngày giao dịch không hưởng quyền

- Phụ lục 5. Quy trình phong tỏa, giải tỏa chứng khoán ký quỹ, nộp, rút ký quỹ

- Phụ lục 6. Quy trình trao đổi thông tin giữa VSD và SGDCK Hà Nội, Thành viên bù trừ về việc cảnh báo, tạm ngừng và khôi phục giao dịch đối với tài khoản vi phạm tỷ lệ sử dụng ký quỹ, vi phạm giới hạn vị thế

- Phụ lục 7. Quy trình đối chiếu thông tin với Ngân hàng thanh toán và Thành viên bù trừ

- Phụ lục 8. Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày

- Phụ lục 9. Quy trình thông báo kết quả giao dịch, bù trừ vị thế trên tài khoản giao dịch tổng và thanh toán lãi, lỗ vị thế, thanh toán thực hiện hợp đồng tương lai

- Phụ lục 10. Danh mục chứng từ thanh toán, thông báo được áp dụng dưới dạng chứng từ điện tử

- Phụ lục 11. Quy trình chuyển khoản vị thế

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022.

Thay thế Quyết định số 96/QĐ-VSD ngày 23/3/2017 và Quyết định 87/QĐ-VSD ngày 19/7/2018.